大连六期接口新指令操作说明

1、限价委托、限价FOK订单与限价FAK订单

这三种指令都是使用限价委托单个合约，组合属性都是基本定单，不同的是在撮合的时候成交属性不同。

限价单中成交类型为无即表示限价下单后如果无对手单，仍然为挂单，需要人工撤单；

限价单中成交类型为全部成交即限价FOK订单（Fill-Or-Kill orders），当所委托的手数不能全部成交时就全部不成交，交易所系统自动撤单，如果能够全部成交则立即成交。

限价单中成交类型为立即成交和撤消即限价FAK订单（Fill-And-Kill orders），当所委托的手数不能全部成交时，将能成交的部分手数全部成交，不能成交的立即撤单，如果能全部成交也是立即全部成交。

2、市价普通订单、市价FOK订单与市价FAK订单

这三种指令都是使用市价委托单个合约，组合属性都是基本定单，不同的是在撮合的时候成交属性不同。

市价单中成交类型为无即表示市价下单后如果无对手单，仍然为挂单，而且以涨跌停板价格挂出，需要人工撤单；

市价单中成交类型为全部成交即市价FOK订单（Fill-Or-Kill orders），当所委托的手数不能全部成交时就全部不成交，交易所系统自动撤单，如果能够全部成交则立即成交。

市价单中成交类型为立即成交和撤消即市价FAK订单（Fill-And-Kill orders），当所委托的手数不能全部成交时，将能成交的部分手数全部成交，不能成交的立即撤单，如果能全部成交也是立即全部成交。

 

3、止损普通订单、止盈普通订单、限价止损普通订单、限价止盈普通订单

       止损普通订单、止盈普通订单这两种指令都是以市价委托出去，限价止损普通订单、限价止盈普通订单都是以限价委托出去，组合属性为基本定单，成交属性都为无。

      这四种交易指令委托单当最新价未触及委托单中设置的触发价格时，虽然委托单的状态是已报，但只表示该委托单已经发送给交易所，交易所并未将该笔委托单列入撮合阵列里，如果当最新价格触及（包括等于）委托单中设置的触发价格时，则该笔委托单立即从交易所的等待交易阵列到撮合阵列里，并马上成交，以达到止损止赢的效果。

      注意：这四种指令不管是开仓和平仓都可以使用。

    买方向的止损止盈订单，委托价必须大于触发价，卖方向的止损止盈订单，委托价必须小于触发价。

 

4、跨期套利订单

     跨期套利的策略代码是SP，即同品种不同合约进行套利，第一腿为近期合约，第二腿为远期合约，套利单的组合合约必须满足交易所的规定。

委托属性为限价单，组合属性为套利定单，合约必须为同品种，第一腿为近期合约，第二腿为远期合约，委托价格为两个合约的最新价的价差，当价差满足委托单中的委托价格时立即触发成交。

平仓时也可以通过套利指令进行平仓，也可以将套利单进行拆分，用普通的平仓指令平仓，需要注意的是，大连交易所目前的套利单是双向保证金的。

 

5、跨品种套利订单

跨期套利的策略代码是SPC，即不同品种的合约进行套利，目前交易所规定的跨品种套利订单只有如下图的几种组合合约。委托方式跟跨期套利订单一样。

 

6、互换订单

       互换订单就是将一个合约的仓位移动到另一个合约上。

     该种指令实现的目的主要是为了交易者在原来有某个买卖方向某种合约的，需要换成与它互为套利的某种合约而且相同买卖方向的一种快速指令。与套利单不同的是一开一平，委托方式跟套利一样，所以在委托的时候需要注意，第一腿合约为近期合约，第二腿为远期合约，而且在买卖开平方向上有所控制，否则不能通过此种交易指令下单。即买卖方向是针对第一腿合约，开平方向是针对第二腿合约，

举个例子，比如客户900000001目前有买开持仓a0805，如果想通过互换定单的功能更换成与合约a0805套利的a0807，那么该种指令需要实现卖平a0805，买开a0807，因为平仓的是近期合约，开仓的是远期合约，那么买卖方向应为卖，开平方向应为开，如下图：

 

如果客户是想通过互换定单的功能更换成与合约a0805套利的a0803，那么该种指令需要实现的是卖平a0805，买开a0803，由于第一腿为近期合约，第二腿为远期合约，那么买卖方向应当为买，开平方向应为平，如下图：

7 套利行情

  大连的套利行情是根据公式推倒出来的，具体的推倒方式。